В 1913 году эмигрировал в Соединенные Штаты, работал в Нью-Йорке уличным торговцем, садовником, мойщиком посуды, танцором.

В качестве исполнителя танго был принят в гастрольную театральную труппу.

В 1917 году переехал в Голливуд, где дебютировал в кино, в эпизодической роли танцора в картине "Алименты".

Снимался статистом в фильмах Дэвида Уорка Гриффита и компании "Юниверсал", после чего ему стали поручать небольшие роли, например, в "Милом чертёнке" с актрисой и танцовщицей Мэй Мюррей. 

В 1921 году актер получил главную роль в фильме Рекса Ингрэма "Четыре всадника Апокалипсиса". Очарование Рудольфо Валентино обеспечило фильму небывалый коммерческий успех. Картина обошлась в шестьсот сорок тысяч долларов, а принесла четыре с половиной миллиона, что было рекордной цифрой для немого кино. Фильм Ингрэма сделал Рудольфа Валентино суперзвездой.

Вышедший вскоре "Шейх" Джорджа Мелфорда (1921) принёс Валентино новый успех, пресса называла его "латинским любовником", "роковым соблазнителем" и "истинным шейхом".

В фильме "Даме с камелиями" (1921) партнёршей Валентино была знаменитая актриса Алла Назимова.

В начале 1920-х годов на экраны вышел ряд примечательных картин с участием Валентино: "Кровь и песок" (1922), "Молодой раджа" (1922), "Месье Бокэр" (1924), "Орёл" (1925, экранизация повести Пушкина "Дубровский"), "Сын шейха" (1926).

Созданные Рудольфом Валентино экранные образы отличались особой пластичностью, выразительностью и чувственностью.

В первых фильмах Валентино главным его "орудием" был танец; в более поздних же актёра вёл за собой созданный им имидж героя-любовника, который был в высшей степени востребован публикой того времени.